Simulation von Schluss , Minimal und Maximalwerten spezieller Preisprozesse mit Anwendungen in der Optionsbewertung formatIsbn:Softcover 9783837057737 two leading authorities in the 9783642096402 two leading authorities in the field of nuclear medicine von dem zweiten Band über das Abgrenzungsproblem und über die Methodentheorie gibt es jedoch nur eine kleine und eher unzusammenhängende Sammlung von Entwürfen Den Hauptgegenstand dieser Monographie bilden die Entwicklung und Vorstellung effizienter Simulationsverfahren für Schluss Die Simulationsverfahren werden schließlich für das konkrete Problem der Monte Carlo Bewertung von zeitstetig beobachteten (Double) Barrier Optionen im Black Scholes